构成资产组合的证券a和b，其标准差分别为12%，和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10%，如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。怎么计算的？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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构成资产组合的证券a和b，其标准差分别为12%，和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10%，如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。怎么计算的？

84785029 | 提问时间：2022 04/20 16:50

陈静芳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学你好，组合标准差=(A的平方+B的平方+2AB*相关系数)的1/2次方当相关系数=1时，组合标准差=A+B=12%*50%+8%*50%=10% 当相关系数=-1时，组合标准差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%

2022 04/20 17:03

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下面这一步用语文口述加起来需要哪几步，可以讲一下吗此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.6、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。 A.18% B.10.9% C.21.4% D.20.25% 组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。

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