A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。

84784970 | 提问时间：2021 12/28 12:07

陈静芳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学你好，该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68

2021 12/28 12:11

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A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8, 1.5和0.7, 在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？这是一道财务管理题，请帮我写出过程和答案

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下面这一步用语文口述加起来需要哪几步，可以讲一下吗此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.6、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。 A.18% B.10.9% C.21.4% D.20.25% 组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。

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下图为某段时间三种投资产品收益率的波动区间， (1)请用股票收益率波动幅度除以市场组合收益率波动幅度近似计算两只股票的β系数； (2)请回答如果牛市要来，应投资于哪只股票？市场组合收益率% A股票收益率% B股票收益率% 5 -2 6 25 38 12

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