为什么rm是9%，而不是rm-rf是9%，rm-rf解释不是市场组合风险收益率或者平均风险的风险收益率吗？
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悠悠清溪 | 提问时间：04/02 20:16
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
=5% + 2.02*(9% - 5%)
计算得出= 13.08%
所以，证券组合的预期收益率是13.08%。
祝您学习愉快！
无风险收益率 Rf 是5%，市场平均风险收益率 Rm是9%。所以，市场风险溢价 (Rm -Rf ) 是4%即9% - 5%。证券组合的贝塔系数 是通过各个证券的贝塔系数按照其价值占比加权计算得到的，
即 = 0.4*1.6 + 0.6*2.3 = 2.02。
因此，证券组合的预期收益率计算如下：=5% + 2.02*(9% - 5%)
计算得出= 13.08%
所以，证券组合的预期收益率是13.08%。
祝您学习愉快！
04/02 20:16
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