亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:思路如下:60.(1)预期收益率=各个股票预期收益期*各自权重的合计数。(2)您可以根据标准差的公式进行计算。(3)(4)加权平均计算A、B组合的贝塔系数。(5)根据资本资产定价模型计算。61.(1)加权平均计算组合的贝塔系数。(2)Z股票的β系数=1.2×0.6=0.72 Z股票的风险收益率=0.72×(8%-3%)=3.6% Z股票的必要收益率=3%+3.6%=6.6%(3)由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的β系数 =1.8×2/(2+4+4)+1.2×4/(2+4+4)+0.72×4/(2+4+4) =1.128由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率=3%+1.128×(8%-3%)=8.64%。这种类型的题目大都是如此计算,百变不离其宗,您需要对公式进行掌握。祝您学习愉快!