亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：思路如下：60.（1）预期收益率=各个股票预期收益期*各自权重的合计数。（2）您可以根据标准差的公式进行计算。（3）（4）加权平均计算A、B组合的贝塔系数。（5）根据资本资产定价模型计算。61.（1）加权平均计算组合的贝塔系数。（2）Z股票的β系数＝1.2×0.6＝0.72　　Z股票的风险收益率＝0.72×（8%－3%）＝3.6%　　Z股票的必要收益率＝3%＋3.6%＝6.6%（3）由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的β系数　　＝1.8×2/（2＋4＋4）＋1.2×4/（2＋4＋4）＋0.72×4/（2＋4＋4）　　＝1.128由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率＝3%＋1.128×（8%－3%）＝8.64%。这种类型的题目大都是如此计算，百变不离其宗，您需要对公式进行掌握。祝您学习愉快！