投资组合收益率的标准差＝[（40%×9.76%）²＋（60%×10.36%）²＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]½ ＝9% 此处的 0.56是如何算出来的？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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投资组合收益率的标准差＝[（40%×9.76%）²＋（60%×10.36%）²＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]½ ＝9% 此处的 0.56是如何算出来的？

84784967 | 提问时间：07/15 20:01

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这是题已知的相关系数，在题第2行最前面

07/15 20:02

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投资组合收益率的标准差＝[（40%×9.76%）²＋（60%×10.36%）²＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]½＝9% 老师为什么我算出来不是9%

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老师，这个题计算投资组合标准差，为什么要开根号，9.76%和10.36%是标准差，9.76%和10.36%是标准差，9.76%和10.36%是标准差，

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老师，这个题计算投资组合标准差，为什么要开根号，9.76%和10.36%是标准差，

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选题14/133 14、某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( ) A0.054 B0.0825 C0.071 D0.1565 有疑惑？去提问考考朋友参考答案 C 我的答案未作答解析纠错该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [该题针对"资产组合的风险与收益"知识点进行考核] 为什么有1/2

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老师好，两种证券组合的标准差那个按照那个公式计算。公式1)40%^2*10%^2+2*(-1)*40%*60%*10%*15%+60%^2*15%^2 公式2)(40%*10%)^2+2＊(-1)*40%*60%*10%*15%+(60%*15%)^2 公式1和2哪种是正确的。

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