4.（2017年）某企业向金融机构借款，年名义利率为8%，按季度付息，则年实际利率为（　）。 A.9.6% B.8.24% C.8.00% D.8.32% 5.下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。 A.β系数可以为负数 B.市场组合的β系数等于1 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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4.（2017年）某企业向金融机构借款，年名义利率为8%，按季度付息，则年实际利率为（　）。 A.9.6% B.8.24% C.8.00% D.8.32% 5.下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。 A.β系数可以为负数 B.市场组合的β系数等于1 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险

84784979 | 提问时间：02/18 11:08

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，稍等计算一下的。

02/18 11:08

1条追问解答查看全部

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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求: 第41题 (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。老师请问：做这样题没有思路？

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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求:41、(1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。

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【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。（2）计算C证券的β系数和必要收益率麻烦写下公式和解题过程

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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。 A.证券投资组合不能消除系统风险 B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关 C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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3、(15分） A ：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 B 系数分别为1.8,1.5和0.7，在证券组合中所占比重分别为50%、30％和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问： (1）该证券组合的 B 系数为多少？ (2）该证券组合的风险收益率是多少？ (3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：(1）市场风险收益率为多少？ (2）如果某一投资计划的 B 系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？ (3）如果某证券的必要收益率为15%，则其 B 系数为多少？

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