已知USD一年期利率为 1.25%≈1.30% ,EUR一年期利率为 2.60%≈2.65% ,同 时外汇市场上EUR/USD =1.4585/95,那么 EUR/USD一年期的远期汇率的双向报价应该是多 少?解答过程
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84784984 | 提问时间:2023 11/30 21:24
融资美元(利率1.30%)即期将美元兑换成欧元(汇率1.4595),进行投资(利率2.60%),同时进行远期卖出欧元投资本利,根据利率平价,卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。
1/1.4595*(1+2.60%)*远期汇率=1+1.30%
远期汇率=(1+1.30%)*1.4595/(1+2.60%)=1.4410
反向操作,即有:
1*1.4585*(1+1.25%)/远期汇率=1+2.65%
远期汇率=1.4585*(1+1.25%)/(1+2.65%)=1.4386
一年期远期汇率双向报价:EUR/USD = 1.4386/1.4410
2023 11/30 21:33
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