标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为？元_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为？元

84784974 | 提问时间：2023 11/27 22:14

微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，则股票的现行价格为S=C-P+PV（X）=4-3+55/（1+4%/2）=54.92

2023 11/27 22:15

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请问怎么做？有标的资产为1股B股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，半年后到期。目前B股票价格为30元，看涨期权价格为2元，看跌期权价格为1元。若到期日B股票市价为31元，则获利的投资有（　）。 A. 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

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