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老师，下面的这句话是对的吗两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值风险不是不能加权平均吗

84785037 | 提问时间：2023 11/02 09:35

羊儿会飞

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好！资产组合的系统风险可加权平均，按照单个资产价值比重加权平均。

2023 11/02 09:40

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两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。这句话怎样理解？

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证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。如果不为1计算是什么

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为什么6题选项D也对，两项资产完全正相关是，P1，2=1，书上说，两项资产的风险完全不能相互抵消，这样的组合不能降低任何风险。

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财管（多选）：下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（） A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

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老师，这个题D选项，完全正相关时，资产组合不能抵消任何风险和非系统风险不扩大也不减少是一个意思吗？

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