请问这个题目怎么解?没看懂答案
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#中级职称#
84785018 | 提问时间:2023 11/02 09:33
你好
(1)由无风险资产的性质,有:C=0,贝塔是股票风险与市场组合的波动,无风险就是没有波动,所以C=0
(2)由市场组合的性质,有:D=1 ,市场组合对自己的波动是1.
(3)依据资本资产定价模型,
由A股票,有:Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%
由B股票,有:Rf+0.9×(Rm一Rf)=16%
解得:Rf=2.5% Rm-Rf=15%
那么:A=2.5%,无风险利率
B=15%+2.5%=17.5%
2023 11/02 09:38
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