问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成，则（)。 A该组合的系统性风险能完全抵消 B该组合的系统性风险能部分抵消 C该组合不能抵消任何非系统风险 D该组合能抵消部分非系统风险
84784954 | 提问时间：2023 10/31 09:48
向向向老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
你好，答案选C。把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益同比例上升的两种股票,称为正相关股票。投资于两只呈完全正相关的股票,该组合投资的非系统性风险完全不能抵销。
2023 10/31 09:50
1条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
下面两道题的A选项，看似相似，为什么答案不一致？ 1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（　　）。 A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少 正确答案：A,B,D 2.如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。 A.该组合的非系统性风险能完全抵销 B.该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差 答案B 844
当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉这句话对不对 432
把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时，则。A能适当分散风险，b不能分散风险，c能分散掉一部分，风险，d能分散掉全部非系统性风险 3067
关于系统风险和非系统风险， 下列表述错误的是( )。 A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关， 则该组合能分散非系统风险 C. 证券市场的系统风险， 不能通过证券组合予以消除 D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 718
老师，两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起为什么不能分散风险啊 139
最新问答
查看更多
网上查了成立工会要单独开立银行账户，单独建工会账套核算，是吗？ 21小时前
老师，我想问一下，我们给学校的费用，其实说白了就是给学校的返点，有时候给现金有时候转账，该怎么记账？ 昨天
增值税申报未抵扣进项税，可以更正申报吗？ 昨天
在吉林省个税申报系统中，如何填报个人的收入信息？ 昨天
如何确定果树的计量基础和成本？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册