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#实务#
如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成，则（)。 A该组合的系统性风险能完全抵消 B该组合的系统性风险能部分抵消 C该组合不能抵消任何非系统风险 D该组合能抵消部分非系统风险
84784954 | 提问时间：2023 10/31 09:48
向向向老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你好，答案选C。把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益同比例上升的两种股票,称为正相关股票。投资于两只呈完全正相关的股票,该组合投资的非系统性风险完全不能抵销。
2023 10/31 09:50
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下面两道题的A选项，看似相似，为什么答案不一致？ 1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（　　）。 A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消 B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少 正确答案：A,B,D 2.如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。 A.该组合的非系统性风险能完全抵销 B.该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差 答案B 844
当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉这句话对不对 432
把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时，则。A能适当分散风险，b不能分散风险，c能分散掉一部分，风险，d能分散掉全部非系统性风险 3129
关于系统风险和非系统风险， 下列表述错误的是( )。 A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关， 则该组合能分散非系统风险 C. 证券市场的系统风险， 不能通过证券组合予以消除 D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险 808
老师，两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起为什么不能分散风险啊 139
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