假设债券的面值为 F（面值），年息票率为 c（年息票率），到期收益率为 y（到期收益率），债券的剩余期限为 t 年。 1.我们使用现值公式来计算债券的价格，该公式为：Price = C/(1 + y)^t + F/(1 + y)^t其中，C 是半年支付一次的利息。 2.债券的凸性是一个衡量债券价格对收益率变化敏感性的指标。我们使用以下公式计算凸性：凸性 = ((Price_new - Price_old) / Price_old) / (y_new - y_old) 3.该债券的有效期限是3年，由于题目没有提到修正有效期限，我们假设为0。 4.当市场利率上升0.01%时，债券价格将下降约0.23元；当利率下降0.01%时，价格将上升约0元。 5.该债券的凸性为：-2.78。 6.当R上升了2%(从8%到10%)时，债券价格会下降约-0.17元。