一名投资者在一家期货经纪公司开户, 存入保证金 25 万元, 按经纪人的规定, 其最低保证金的比例为 10﹪。开户当日,该客户买入 100 手(每手 10 吨)开仓大豆期货合约,成交价格为每吨 2000 元;开户当日,该客户又以每吨 2020 元的价格卖出 20 手大豆期货合约。当日结算价为每吨 2030 元,假设不考虑手续费、税金等因素,试计算:
(1) 该客户当日的盈亏情况
(2) 次日,该客户又以每吨 2025 元的价格卖出 30 手大豆期货合约,同时,又买入20 手开仓绿豆期货合约,成交价为 2800 元,该日大豆结算价格为每吨 2035,绿豆结算价为每吨 2810 元,其盈亏如何?
(3) 第三日,该客户将手中的期货合约全部平仓,其中大豆成交价为每顿 2030 元,绿豆成交价为 2820 元,其盈亏如何?
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84784950 | 提问时间:2023 09/16 18:45
你好,学员
(1):当日平仓盈亏=(2020-2000)×20×10=4000(元)
当日持仓盈亏=(2030-2000)×80×10=24000(元)
当日盈亏=4000+24000=28000(元)
(2):当日开仓持仓盈亏=(2810-2800)×20×10=2000(元)
当日平历史仓盈亏=(2025-2030)×30×10=-1500(元)
持历史仓盈亏=(2035-2030)×50×10=2500(元)
当日盈亏=3000(元)
(3):平仓盈亏=(2030-2035)×50×10+(2820-2810)×20×10=-500(元)
当日结算准备金余额=250000+28000+300-500=280500(元)
2023 09/16 19:15
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