老师，麻烦讲解下这个题目，谢谢
问题已解决
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#中级职称#
84785034 | 提问时间：2023 09/05 10:59
你好
Y的β题目给出了是1.2，Z股票的系统风险是Y的0.6倍，而β系数一种评估证券系统性风险的工具，所以Z的β=0.6*1.2
所以Z的股票风险收益率=β*（Rm-Rf）=0.6*1.2*（8%-3%）=3.6%
Z的股票必要收益率=Rf+β*（Rm-Rf）=3%+0.6*1.2*（8%-3%）=6.6%
2023 09/05 11:06
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