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#中级职称#
老师,B选项不太懂,市场组合的β为什么会恒等于1.
84784959 | 提问时间:2023 09/01 15:02
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,将某资产换成市场组合,所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数,本身和本身是完全正相关的,所以相关系数是等于1的,所以市场组合的β也是恒等于1的。
2023 09/01 15:06
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