老师，这题的第二问不明白
问题已解决
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#中级职称#
84785003 | 提问时间：2023 08/29 10:35
你好
β系数公式=Cov(ra,rm)/σm^2=ρam*σa/σm
其中，ρam是指证券a与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。
所以C股票的β=0.8*12.5%/20%=0.5
2023 08/29 10:42
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