哪位前辈可以帮我列式下具体的解题过程呢?
问题已解决
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#中级职称#
84784949 | 提问时间:2023 08/10 13:10
你好
标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度,因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率,不会偏离预期,它就等于它的预期报酬率,两者相同,标准差为0。
同理,β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或者股票基金相对于整个股市的价格波动情况。无风险没有波动,所以也是0.
市场组合对于市场组合本身的波动,就是1.
由A股票,可知Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%
由B股票,可知Rf+0.9×(Rm一Rf)=16%
Rf=2.5%
Rm-Rf=15%
A=2.5% B=C=0, D=15%+2.5%=17.5%
2023 08/10 13:17
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