7. 运用CAPM。一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。（1）均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？（2）如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？（3）如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？（4）如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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7. 运用CAPM。一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。（1）均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？（2）如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？（3）如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？（4）如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？

84785026 | 提问时间：2022 12/24 16:55

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！参考一下。 1=（12.1%+3.6%）/2 2，0.5=权重*1.13+（1-权重）*0 求得权重

2022 12/24 17:52

2条追问解答查看全部

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