7. 运用CAPM。一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。（1）均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？（2）如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？（3）如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？（4）如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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7. 运用CAPM。一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。（1）均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？（2）如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？（3）如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？（4）如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？

84785026 | 提问时间：2022 12/24 16:55

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

尊敬的学员您好！参考一下。 1=（12.1%+3.6%）/2 2，0.5=权重*1.13+（1-权重）*0 求得权重

2022 12/24 17:52

2条追问解答查看全部

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已知某公司股票的贝塔系数是0.5，短期国债收益率为6%，市场平均报酬是10%，该股票的资本成本是根据资本资产定价模型，股票资本成本应该是按照短期国债收益率加上了贝塔系数乘于平均报酬率减去短期国债收益率，请问为什么是这样的一个定价模型，而在这里当中的贝塔系数又是什么意思？

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，A公司持有甲、乙、丙三种股票构成投资组合，它们的B系数分别为2.0、1.5、1.0，分别占据30%、25%和45%的权重。在一个市场上，所有股票的平均收益率为10%，而无风险利率为8%。因此，此投资组合的所需收益率是多少 ()? A. 18% B.10.85% C. 21.4% D.20.25%

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预测资产未来的收益率情况如下：经济萧条：发生的概率是0.15，此时收益率-10%。经济正常：发生的概率是0.25，此时收益率14%。经济繁荣：发生的概率是0.40，此时收益率20%。经济高涨：发生的概率是0.20，此时收益率25%。投资资产甲的风险价值系数是0.2，无风险收益率是5%，求(1)期望收益率(2)收益率的标准差(3)收益率的标准离差率(4)风险收益率(5)必要收益率求

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老师好，第9题，算出贝塔系数了，但是下一步不会了，为什么不能用资本资产定价模型

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