假设持有一种面值为5000元的债券:
(1)期限为5年、年利率为10%、收益率为13%的久期为多少?
(2)其修正久期为多少?
问题已解决
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#实务#
84784990 | 提问时间：2022 11/30 19:14
同学您好～
（1）每年利息=5000*10%=500
久期D=（500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13^4+500*5/1.13^5+5000/1.13^5）/（500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/1.13^5+5000/1.13^5）=4.12年
（2）修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y为到期收益率，k为付息次数
D*=3.65
2022 11/30 19:24
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