老师您好，请问这道题 AB不都是有相关系数吗？然后也有权重，为什么不能算组合的标准差呢？答案说没给相关系数，不能算组合的标准差_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，请问这道题 AB不都是有相关系数吗？然后也有权重，为什么不能算组合的标准差呢？答案说没给相关系数，不能算组合的标准差

84785039 | 提问时间：2022 08/28 15:27

答疑苏老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好，同学指的是哪道题呢？

2022 08/28 15:29

11条追问解答查看全部

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为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！

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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数整个题不明白

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5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

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老师组合标准差=权重*方差再开根号，那为什么这里用权重*标准差还要开根号

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老师您好！请问这个题的第4问，在算标准差时，为什么不能用权重*方差再平方，而是用权重*标准差再平方？

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