老师，请问C和D怎么求解
问题已解决
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#中级职称#
84784984 | 提问时间：2022 05/20 14:45
您好，解答如下
无风险资产的贝塔=0
市场组合的贝塔=1
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1
2022 05/20 14:58
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