老师，如果一项资产的β＝0.8，表明它的系统风险是市场组合风险的0.8倍，这句话对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，如果一项资产的β＝0.8，表明它的系统风险是市场组合风险的0.8倍，这句话对吗？

84784976 | 提问时间：2022 03/30 10:07

dizzy老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师专业阶段

学员您好，这种说法不恰当的，只能说系统风险小于市场组合风险

2022 03/30 11:15

4条追问解答查看全部

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财管第三章郑晓博老师说，最佳风险资产组合点是资本市场线和原有效边界的切点，同时最佳风险资产组合几乎分散了所有非系统风险，只剩下不可分散的系统风险，同时总风险=系统风险?非系统风险，那按道理最佳风险资产组合点是总风险最小的点，但它实际上不是有效边界上的最小方差点，很不解，求解答

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关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是( )。 A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C. 证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

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资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，

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3. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险提问题目笔记纠错隐藏答案收藏 D 未作答 β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师请问：这道题，A,B啥意思。答案说β系数衡量系统风险。

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下列关于资本市场线的说法中正确的是()。多选A资本市场线是资本市场上风险证券组合的有效集B资本市场线是资本市场存在无风险资产时,无风险证券和风险证券组合的有效集C资本市场线与风险证券有效集的交点市场组合,是存在无风险资产时唯一有效的风险资产组合D资本市场线可以描述资产风险与收益的关系

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