1.甲投资者购买乙国债并持有至到期。乙国债为5年期债券,每份债券面值1000元,票面利率为4%,单利计息,到期一次还本付息。乙国债还有3年到期,当前价格1020元。
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84785000 | 提问时间:2022 03/25 16:03
(1)设乙国债到期收益率为K,单利计息,没有说明折现方式,默认为复利折现。
1020=1000×(1+4%×5)×(P/F,K,3)=1200×(P/F,K,3)(2分)
K=5%时,1200×(P/F,5%,3)=1200×0.8638=1036.56,大于1020
当K=6%时,1200×(P/F,6%,3)=1200×0.8396=1007.52,小于1020
(K-5%)/(6%-5%)=(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56)
K=5%+(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56)×(6%-5%)=5.57%
2022 03/25 16:32
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