为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗

84784991 | 提问时间：2021 12/30 15:34

老马识途

金牌答疑老师

职称：中级会计师

学员你好！投资组合的风险报酬率=无风险利率+β*平均风险溢价，β 就是风险溢价的一个倍数，跟你持有的资产的风险大小相关

2021 12/30 15:43

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