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#中级职称#
我想问下哦～AB资产组合的贝塔不是等于A资产的贝塔✖️A资产的投资比重➕B资产的贝塔✖️B资产的投资比重吗？D选项：与投资者的投资金额有关，为什么不选呢？
84784964 | 提问时间：2021 12/29 11:45
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！必要报酬率，是相对指标与投资者的投资金额无关
2021 12/29 11:52
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老师，为什么C不对？ 下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。 A. 资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均 B. 资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均 C. 资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均 D. 资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均 答案ABC 资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。 175
甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求: 第41题 (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 老师请问：做这样题没有思路？ 969
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