同学，你好 1.A的意思是说贝塔系数不会小于或等于0，这一点是不正确的，需要具体问题具体分析，绝大多数的β系数是大于0的，极个别资产的β系数是负数，无风险资产的贝塔系数等于0。 2.选项B某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差 将某资产换成市场组合，得：市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数 本身和本身是完全正相关的，即相关系数是等于1的，所以，市场组合的β是等于1的。