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#中级职称#
两项资产组合方差的计算公式结合例题讲解
84785034 | 提问时间:2021 07/21 14:51
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
A证券期望收益率为10%,标准差为6%,投资权重为30%,B证券期望收益率为5%, 标准差为2%,投资权重为70%,两种证券的相关系数为0.12,求这个组合的方差 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824开方后得标准差0.034180
2021 07/21 17:11
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