18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A 可以帮我把公式打出来，我背一下_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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18、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。 A 可以帮我把公式打出来，我背一下

84785036 | 提问时间：2021 06/08 07:36

悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

投资组合的方差=第一项资产投资比重的平方×第一项资产收益率的方差＋第二项资产投资比重的平方×第二项资产收益率的方差＋2×第一项资产投资比重×第二项资产投资比重×两项资产收益率之间的相关系数×第一项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差标准差=方差^(1/2) 在这道题中方差=(50%×12%)^2+(50%×20%)^2+2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 标准差=(0.0166)^1/2=0.1288

2021 06/08 08:42

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