请问两项资产组合收益率的方差，这个公式咋来的呀，老师说公式不用记，可是不知道推导过程，记不住相关结论。
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84785035 | 提问时间：2021 04/04 17:11
你这里就是单项资产的标准和权重相加，然后再加了一个2*单项资产的标准差和权重*相关系数。
相关系数，就是衡量标准差的风险 情况的
2021 04/04 17:39
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