假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？
标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
问题已解决
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#中级职称#
84785016 | 提问时间：2021 04/01 20:19
同学，你好
1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0
2.投资组合分散掉的是非系统风险
2021 04/01 23:18
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