老师请问在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)为什么是对的,应该是:β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)才对啊
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784970 | 提问时间:2021 03/26 23:56
同学,你好
在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点),市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf)。
如果题目是投资组合预期收益率是RP,包含无风险收益率与风险收益率两部分,才可以用β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)
2021 03/27 07:19
相关问答
查看更多最新问答
查看更多