老师，这题乙组合的被他系数算法过程不懂，您给谅解一下吧
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84785005 | 提问时间：2021 03/14 11:39
同学你好！
根据定义，β系数是度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，这里的乙投资组合的风险转收益率是3.4%。市场投资组合的风险收益率是12%-8%，投资组合的β系数=该组合的风险收益率/市场投资组合的风险收益率，这也是一个公式
2021 03/14 12:46
35相关问答
查看更多最新问答
查看更多