零息债券的久期为什么随着时间增加而降低
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84785000 | 提问时间：2020 12/13 14:43
你可以把久期看成是现金流对时间的加权平均。息票利率高，则每次支付的利息多，前端现金流就大，久期相应就小；极端情况就是零息债券，久期最大，就等于债券的期限。
2020 12/13 14:45
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