老师，你好，例题13的最后一行债劵的年内部收益率是求实际利率i=（1+r/m）m次方-1的公式吧？可是它又没除以复利的期数，是怎么算的？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，你好，例题13的最后一行债劵的年内部收益率是求实际利率i=（1+r/m）m次方-1的公式吧？可是它又没除以复利的期数，是怎么算的？

84785033 | 提问时间：2020 11/13 16:15

李良新老师

金牌答疑老师

职称：美国金融经济学博士

你好，你这个计算出来就是一期及每半年得利率，不用再除2

2020 11/13 16:24

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