已知某公司股票的贝塔系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（） A 6% B 8% C10% D 11% 答案是D。我的答案是B。答案解析是：6%+0.5*10%=11% 为什么不是按资本资产定价模型的公式来算的呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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已知某公司股票的贝塔系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（） A 6% B 8% C10% D 11% 答案是D。我的答案是B。答案解析是：6%+0.5*10%=11% 为什么不是按资本资产定价模型的公式来算的呢？

84785001 | 提问时间：2020 09/27 10:34

李良新老师

金牌答疑老师

职称：美国金融经济学博士

是按资本资产定价模型的公式，这里，市场组合风险收益率为10%=Rm-Rf

2020 09/27 11:31

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