已知A、B股票的贝塔系数分别为1.5/1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%、20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合标准差为20%，请问C股票的贝塔系数怎么算？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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已知A、B股票的贝塔系数分别为1.5/1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%、20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合标准差为20%，请问C股票的贝塔系数怎么算？

84785028 | 提问时间：2020 08/10 16:26

Lyle

金牌答疑老师

职称：注册会计师

利用途中的公式计算 β=0.8*12.5%/20%=0.5

2020 08/10 16:29

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