已知A、B股票的贝塔系数分别为1.5/1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%、20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合标准差为20%,请问C股票的贝塔系数怎么算?
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84785028 | 提问时间:2020 08/10 16:26
利用途中的公式计算
β=0.8*12.5%/20%=0.5
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2020 08/10 16:29
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