可转债购买方应该在购买可转债时确认债券转换权。具体来说，购买可转债时，购买方应该了解债券的转换条件和转换价格，以及转换期限等相关信息。确认债券转换权的目的是为了在未来债券转换时能够及时行使转换权，从而获得转换后的股票或其他权益。在确认债券转换权时，购买方应该注意债券转换价格的确定方式，以及是否存在转换价格调整的情况。同时，购买方还应该了解可转债的风险和收益特点，以便做出明智的投资决策。