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期货从业《期货基础知识》每日一练:外汇期货套利交易(2022.07.18)

普通 来源:正保会计网校 2022-07-18

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单选题

在3月1日,交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元=6.1130元人民币,而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190,期现价差为60个点。同时,交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160,无套利区间大概为6.1150~6.1170。交易者判断当前期现价差将会缩小。因此,交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货,并买入相应金额的现货。 4月1日,现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180,价差缩小到40个点。交易者同时将现货和期货平仓(1个点=10美元)该交易者的盈亏情况为( )。

A、盈利2000美元  

B、盈利1000美元  

C、亏损2000美元  

D、亏损1000美元  

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

总盈利10×10×(6040)=2000(美元)

时间

现货

期货

价差

31

买入与期货价格合约价值对应的现货,价格为6.1130

卖出106月份美元/人民币期货合约,价格为6.1190

价差为60个点

41

卖出与期货价格合约价值对应的现货,价格为6.1140

买入106月份美元/人民币期货合约,价格为6.1180

价差为40个点

盈亏

盈利10个点

盈利10个点

价差缩小20个点

最终结果

总盈利10×10×202 000(美元)

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(07.18)

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