2013年证券从业考试《证券交易》第四章数据记忆

第四章 证券自营账户

　　一、自营业务风险监控

　　1、自营股票规模不得超过净资本的100%；

　　2、自营业务规模不得超过净资本的200%；

　　3、非债券类证券不得超过净资本的30%；

　　4、证券市值占总市值比例不超过5%，包销除外；

　　5、违规超比例自营，超比例部分按投资成本100%计算风险准备。

　　二、自营业务的监管

　　1、中国证监会的监管

　　定期不定期检查、调查复制封存资料、稽核、文件保存

　　2、证券交易所的监管

　　①使用专门账户、

　　②是否具备自营资格；

　　③规定风险控制措施，报证监会备案。

　　④库存证券报表，次月5日前报送交易所；

　　⑤自营业务情况，每年6月30日和12月31日后30日内报证监会；