2017年基金从业资格考试练习题（10.17）

基金从业在手，进入券商无忧。2017年11月基金从业资格考试全国统考正在火热的报名中，你开始备考了么？正保会计网校为大家整理了基金从业资格考试全科试题，提早备考，考试无忧。

《证券投资基金》

（ ）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。

A、参数法

B、历史模拟法

C、最小二乘法

D、蒙特卡洛模拟法

【正确答案】A

【答案解析】本题考查参数法。参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。

《基金法律法规》

在内部控制的基本要素中，对风险评估表述错误的是（ ）。

A、基金管理人应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险

B、基金管理人风险评估系统可以对基金运作情况发出预警和报警讯号

C、独立的风险业绩评估小组对基金管理中的风险指标提供月度、年度评估报告，作为决策参考依据

D、基金管理人应大力运用现代信息科技，促进风险管理的数量化和自动化

【正确答案】C

【答案解析】本题考查内部控制机制。独立的风险业绩评估小组对基金管理中的风险指标提供每日、每周及月度评估报告，作为决策参考依据。

《私募股权投资》

关于基金内控指引的说法，错误的是（ ）。

A、管理人应遵循多样化原则

B、管理人应具备至少2名高级管理人员

C、管理人应当建立合格投资者适当性制度

D、管理人应当建立财产分离制度

【正确答案】A

【答案解析】本题考查内控指引。管理人应遵循专业化原则，主营业务清晰，不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。