基金专业人员职业资格考试《证券投资基金》科目练习题,题目附有本题的答案与解析,请大家认真作答,答完之后可以参考答案的解析。正保会计网校除了提供基金专业人员职业资格试题,还为大家提供了很多免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习(查看课程详情)。
习题精炼:
基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有( )。
Ⅰ.久期
Ⅱ.波动率
Ⅲ.β系数
Ⅳ.回撤
Ⅴ.凸性
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
本题考查风险指标。反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。参见教材(上册)P428。
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