基金从业《证券投资基金》每日一练：期权合约（06.12）

普通来源：正保会计网校 2020-06-12

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单选题

股票A目前市场价格为每股9元，投资者预期股票A价格将下跌，计划购买执行价格为每股8元、两周后到期的相应看跌期权获利，则投资者购买的期权为（　）。

A、虚值期权，期权费等于0

B、实值期权，期权费等于1

C、虚值期权，期权费大于0

D、实值期权，期权费大于1

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【答案】

【解析】

本题考查期权合约。看跌期权执行价格高于市场价格则为虚值期权，此时行权现金流为负，而期权费任何时间均应该大于0，因为期权费是购买期权付出的成本。参见教材P247。【2019年试题】

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