基金从业《证券投资基金》每日一练：特雷诺比率（11.4）

普通来源：正保会计网校 2019-11-04

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单选题

关于特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系，下列说法正确的是（　）。

A、CAPM是风险调整后收益指标的理论基础

B、特雷诺比率表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益

C、证券市场线是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益

D、詹森α是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

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【答案】

【解析】

本题考查特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系。选项BCD错误，证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。参见教材（上册）P462。

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