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【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

来源: 中华会计网校 2021-07-07
普通

《证券投资基金基础知识》这科知识结构内容较为广泛,考试中也会有一部分计算题的出现。为了帮助同学们更好的学习这一科目,小编为同学们整理汇总了《证券投资基金基础知识》常用公式,希望能在考试前帮助大家更好的学习!

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

1、市现率(P/CF)=每股价格÷每股现金流

2、市销率(P/S)=每股价格÷每股销售收入

3、零息债券估值法

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。

由于多数零息债券期限小于一年,因此上述贴现公式应简单调整为:

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

4、固定利率债券估值法

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

5、统一公债估值法

统一公债是一种没有到期日的特殊债券。

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6、期望(均值)

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

7、方差与标准差----衡量他偏离期望值的程度

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8、权证的价值:内在价值和时间价值

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

9、权益累证券投资的收益:

风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价

10、久期,麦考利久期,又称存续期

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

修正久期:

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11、各类期权的损益状态:

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

12、夏普比率

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特雷诺比率

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詹森

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信息比率

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13、下行风险标准差

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14、认购费用和份额

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

15、折(溢)价率

折(溢)价率=(二级市场价格–基金份额净值)/基金份额净值×100%

=(二级市场价格/基金份额净值–1)×100%

16、持股集中度的计算公式

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

17、基金股票换手率

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

18、绝对收益率

持有区间所获得的收益,通常有两部分组成:资产回报和收入回报。

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

19、因送股,配股或派息而形成的剔除行为除权(息)

【公式】《证券投资基金基础知识》常用公式!

20、首期、到期资金结算额的计算

在质押式回购中:

首期资金结算额=正回购方融入资金数额

在买断式回购中:

首期资金结算额=(首期交易净价+首期结算日应计利息)×回购债券数量/100

在质押式回购中:

到期资金结算额=首期资金结算额×(1+回购利率×实际占款天数/365)

在买断式回购中:

到期资金结算额=(到期交易净价+到期结算日应计利息)×回购债券数量/100

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