单选题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A、16.75%和25%
B、13.65%和16.24%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
【正确答案】A
【答案解析】风险资产的投资比例=250/200=125%
无风险资产的投资比例为1-125%=-25%
总期望报酬率=125%×15%+(-25%)×8%=16.75%
总标准差=125%×20%=25%
注册会计师:每日一练《经济法》(2012013-12-10)
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2013-12-10)
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2013-12-10
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