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多选题
下列关于两种证券机会集曲线的说法中,不正确的有( )。
A、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
C、两种证券报酬率的相关系数越小,曲线弯曲程度越小
D、曲线上的点均为有效组合
【正确答案】 ACD
【答案解析】
两种证券组合的机会集曲线最左端组合是最小方差组合,是风险的最低点,而不是报酬率的最低点。所以选项A的说法不正确;证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集曲线弯曲程度就越弱。所以选项B的说法正确,选项C的说法不正确;机会集曲线上最小方差组合以下的组合是无效的,它们相比最小方差组合不但风险大,而且报酬低,所以选项D的说法不正确。参见教材100页。
注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2015-05-02)
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2015-05-02)
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2015-05-02
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