单选题
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是( )。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B、相关系数越小,风险分散化的效应越明显
C、只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应
D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为-1时风险分散化效应最大
【正确答案】C
【答案解析】-1≤相关系数r<1时,有风险分散化效应。
注册会计师:每日一练《经济法》(2012013-12-05)
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2013-12-05)
正保会计网校
2013-12-05
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