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单选题
理论上,下列不可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估价的是( )。
A、不派发股利欧式看涨期权
B、不派发股利的美式看涨期权
C、派发股利的美式看跌期权
D、派发股利的欧式看涨期权
【正确答案】C
【答案解析】本题考核布莱克-斯科尔斯期权定价模型。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提是针对欧式看涨期权的;对于不派发股利的美式看涨期权不应当提前执行,可以使用布莱克-斯科尔斯期权模型进行估价;对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克-斯科尔斯期权模型进行估价。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2015-01-21)
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2015-01-21
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