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单选题
构成投资组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。
A、如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为2%
B、如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为10%
C、如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
D、如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为0
【正确答案】 B
【答案解析】本题考核相关系数及组合标准差的计算。当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2014-12-13)
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正保会计网校
2014-12-13
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