单选题
某种股票报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为1.8%,市场组合的标准差为12%,下列贝塔系数的说法中,错误的是( )。
A、贝塔值为0.15
B、贝塔值为1.25
C、市场组合的贝塔系数为1
D、无风险的贝塔系数为0
【正确答案】A
【答案解析】单个证券的贝塔系数=该证券报酬率与市场组合报酬率之间的协方差÷市场组合的方差=1.8%÷12%2=1.25,选项A不正确。
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